أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.
الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.
التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)
لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:
شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط المتحرك ل 200 يوم.
وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)
[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن تعمل في نظام التداول لواريثميك، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة التاجر اليوم. ]
فوائد التداول الخوارزمية.
ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:
الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.
إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).
يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:
المستثمرون على المدى المتوسط إلى الطويل أو شركات شراء (صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكنهم لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة وكبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.
يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:
استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول حسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)
شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كخالية من الأرباح أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.
وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.
وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.
وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من النطاق المحدد.
استراتيجية السعر المتوسط المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط السعر.
وتؤدي استراتيجية متوسط السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.
حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.
وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.
هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)
المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.
تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:
المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.
وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:
تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح مؤشر إكس قبل ساعة من بورصة لندن، يليه كلا من التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة مع إغلاق إكس .
هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟
برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.
يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:
قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.
بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.
هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.
الخط السفلي.
التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)
إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي.
يمكن للمتداولين والمستثمرين تحويل قواعد الدخول والخروج وإدارة المال بدقة إلى أنظمة التداول الآلية التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر بتنفيذ ومراقبة الصفقات. واحدة من أكبر مناطق الجذب في أتمتة الاستراتيجية هو أنه يمكن أن يستغرق بعض العاطفة من التداول منذ يتم وضع الصفقات تلقائيا بمجرد الوفاء بمعايير معينة. هذه المادة سوف أعرض القراء لشرح بعض مزايا وعيوب، فضلا عن واقع، وأنظمة التداول الآلي. (للحصول على قراءة ذات صلة، راجع قوة عمليات البرنامج.)
ما هو نظام التداول الآلي؟
وتسمح أنظمة التداول الآلية، التي يشار إليها أيضا بأنظمة التداول الميكانيكية، أو التداول الخوارزمي، أو التداول الآلي، أو نظام التداول، للتجار بوضع قواعد محددة لكل من المداخل التجارية والمخارج التي يمكن تنفيذها تلقائيا بمجرد برمجةها عن طريق جهاز كمبيوتر. يمكن أن تستند قواعد الدخول والخروج التجارية إلى شروط بسيطة مثل كروس أوفر المتوسط، أو يمكن أن تكون استراتيجيات معقدة تتطلب فهما شاملا للغة البرمجة الخاصة بمنصة التداول الخاصة بالمستخدم، أو خبرة مبرمج مؤهل. أنظمة التداول الآلي تتطلب عادة استخدام البرامج المرتبطة بسماسرة الوصول المباشر، ويجب كتابة أي قواعد محددة بلغة تلك المنصة الملكية. منصة ترادستاتيون، على سبيل المثال، يستخدم لغة البرمجة إيسيلانغواد. منصة نينجاترادر، من ناحية أخرى، يستخدم لغة البرمجة نيناجسكريبت. ويبين الشكل 1 مثالا على استراتيجية تلقائية أدت إلى ثلاث صفقات خلال جلسة التداول. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر التجارة العالمية وسوق العملات.)
[يمكن أن تستخدم أنظمة التداول الآلية العديد من المؤشرات الفنية المختلفة لتحديد نقاط الدخول والخروج. توفر دورة التحليل الفني إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة لهذه المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني التي يمكن للمتداولين استخدامها عند بناء أنظمة التداول الآلي.]
بعض منصات التداول لديها بناء "المعالجات" بناء الاستراتيجية التي تسمح للمستخدمين بإجراء اختيارات من قائمة المؤشرات الفنية المتاحة عادة لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن بعد ذلك يتم تداولها تلقائيا. يمكن للمستخدم أن يحدد، على سبيل المثال، أنه سيتم إدخال صفقة طويلة بمجرد تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لأداة تداول معينة. يمكن للمستخدمين أيضا إدخال نوع النظام (السوق أو الحد، على سبيل المثال) وعندما يتم تشغيل التجارة (على سبيل المثال، في نهاية شريط أو فتح شريط التالي)، أو استخدام المدخلات الافتراضية للمنصة. ومع ذلك، يختار العديد من التجار برمجة مؤشراتهم واستراتيجياتهم الخاصة أو العمل عن كثب مع مبرمج لتطوير النظام. في حين أن هذا يتطلب عادة المزيد من الجهد من استخدام المعالج منصة، فإنه يسمح بدرجة أكبر بكثير من المرونة والنتائج يمكن أن تكون أكثر جدوى. (للأسف، لا توجد استراتيجية استثمار مثالية تضمن النجاح، للمزيد من المعلومات، راجع استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول).
وبمجرد وضع القواعد، يمكن للكمبيوتر مراقبة الأسواق للعثور على فرص شراء أو بيع على أساس مواصفات استراتيجية التداول. اعتمادا على قواعد محددة، حالما يتم إدخال التجارة، سيتم تلقائيا إنشاء أي أوامر لخسائر وقف وقائية، وقف زائدة وأهداف الربح تلقائيا. في الأسواق السريعة الحركة، يمكن أن يعني هذا الدخول الفوري للأوامر الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة كارثية في حالة تحرك التجارة ضد التاجر.
مزايا أنظمة التداول الآلي.
هناك قائمة طويلة من المزايا لوجود جهاز كمبيوتر مراقبة الأسواق لفرص التداول وتنفيذ الصفقات، بما في ذلك:
تقليل العواطف. وتقلل أنظمة التداول الآلية العواطف طوال عملية التداول. من خلال الحفاظ على العواطف في الاختيار، وعادة ما يكون التجار وقتا أسهل التمسك الخطة. وبما أن أوامر التجارة يتم تنفيذها تلقائيا بمجرد استيفاء قواعد التجارة، لن يتمكن التجار من التردد أو التشكيك في التجارة. بالإضافة إلى مساعدة التجار الذين يخافون من "سحب الزناد"، يمكن التداول الآلي كبح أولئك الذين هم عرضة للتداول الزائد - شراء وبيع في كل فرصة ينظر إليها.
القدرة على باكتست. ويطبق الاختبار المسبق قواعد التداول على بيانات السوق التاريخية لتحديد جدوى الفكرة. عند تصميم نظام التداول الآلي، يجب أن تكون جميع القواعد المطلقة، مع عدم وجود مجال للتفسير (الكمبيوتر لا يمكن أن تجعل التخمينات - يجب أن يقال بالضبط ما يجب القيام به). يمكن للمتداولين اتخاذ هذه القواعد الدقيقة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة بالمال في التداول المباشر. يسمح التدقيق المسبق للمتداولين بتقييم وضبط فكرة التداول، وتحديد توقعات النظام - وهو متوسط المبلغ الذي يمكن أن يتوقعه المتداول للفوز (أو الخسارة) لكل وحدة من المخاطر. (نحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد في إعادة صياغة استراتيجيات التداول الحالية. لمزيد من المعلومات، انظر باكتستينغ: تفسير الماضي).
الحفاظ على الانضباط. ونظرا لأن قواعد التجارة قد وضعت وأن تنفيذ التجارة يتم تلقائيا، فإن الانضباط يتم الحفاظ عليه حتى في الأسواق المتقلبة. وغالبا ما يفقد الانضباط بسبب عوامل عاطفية مثل الخوف من أخذ خسارة، أو الرغبة في كسب المزيد من الأرباح قليلا من التجارة. يساعد التداول الآلي على ضمان الحفاظ على الانضباط لأنه سيتم اتباع خطة التداول بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل الخطأ التجريبي، ولن يتم إدخال أمر شراء 100 سهم بشكل غير صحيح كطلب لبيع 1000 سهم.
تحقيق الاتساق. واحدة من أكبر التحديات في التداول هو التخطيط للتجارة والتجارة الخطة. حتى إذا كانت خطة التداول لديها القدرة على أن تكون مربحة، والتجار الذين يتجاهلون القواعد تغيير أي توقع كان النظام كان. لا يوجد شيء مثل خطة التداول التي يفوز 100٪ من الوقت - الخسائر هي جزء من اللعبة. ولكن الخسائر يمكن أن تكون صدمة نفسيا، لذلك تاجر الذي لديه اثنين أو ثلاثة الصفقات خاسرة على التوالي قد تقرر تخطي التجارة المقبلة. إذا كانت هذه التجارة القادمة قد يكون الفائز، التاجر قد دمر بالفعل أي توقع كان النظام. وتتيح أنظمة التداول الآلي للمتداولين تحقيق الاتساق من خلال تداول الخطة. (من المستحيل تجنب الكارثة بدون قواعد التداول. لمزيد من المعلومات، راجع 10 خطوات لبناء خطة تداول رابحة).
تحسين سرعة إدخال الطلبات. وبما أن الحواسيب تستجيب على الفور لظروف السوق المتغيرة، فإن الأنظمة الآلية قادرة على توليد الطلبات فور استيفاء المعايير التجارية. الدخول أو الخروج من التجارة قبل بضع ثوان يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في نتائج التجارة. حالما يتم إدخال موقف، يتم إنشاء جميع أوامر أخرى تلقائيا، بما في ذلك الخسائر وقف الوقائي وأهداف الربح. يمكن للأسواق أن تتحرك بسرعة، وأنه من المعنويات أن تصل التجارة إلى هدف الربح أو ضربة الماضي مستوى وقف الخسارة - قبل أوامر حتى يمكن إدخالها. نظام التداول الآلي يمنع هذا من الحدوث.
عيوب وحقائق أنظمة التداول الآلي.
أنظمة التداول الآلي تباهى العديد من المزايا، ولكن هناك بعض الانخفاضات والحقائق التي التجار يجب أن يكون على بينة.
الفشل الميكانيكية. نظرية وراء التداول الآلي يجعل الأمر يبدو بسيطا: إعداد البرنامج، برنامج القواعد ومشاهدته التجارة. في الواقع، ومع ذلك، التداول الآلي هو وسيلة متطورة للتداول، ولكن ليس معصوم. اعتمادا على منصة التداول، يمكن أن يكون ترتيب التجارة على جهاز كمبيوتر - وليس خادم. ما يعنيه ذلك هو أنه في حالة فقدان الاتصال بالإنترنت، قد لا يتم إرسال أمر إلى السوق. ويمكن أيضا أن يكون هناك تناقض بين "الصفقات النظرية" الناتجة عن الاستراتيجية وعنصر منصة إدخال النظام الذي يحولها إلى صفقات حقيقية. يجب أن يتوقع معظم التجار منحنى التعلم عند استخدام أنظمة التداول الآلية، ومن الجيد عموما أن تبدأ بأحجام التجارة الصغيرة في حين يتم صقل العملية.
الرصد. على الرغم من أنه سيكون كبيرا لتشغيل الكمبيوتر وترك لهذا اليوم، ونظم التداول الآلي لا تتطلب الرصد. ويعود ذلك إلى احتمال حدوث إخفاقات ميكانيكية، مثل مشكلات التوصيلية، وفقدان الطاقة أو تعطل جهاز الكمبيوتر، ومراوغات النظام. فمن الممكن لنظام التداول الآلي لتجربة الشذوذ التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر مخطئة، أوامر مفقودة، أو أوامر مكررة. إذا تم مراقبة النظام، يمكن تحديد هذه الأحداث وحلها بسرعة.
التجار لديهم الخيار لتشغيل أنظمة التداول الآلي من خلال منصة التداول القائمة على الخادم مثل عداء الاستراتيجية. هذه المنصات في كثير من الأحيان تقدم استراتيجيات تجارية للبيع، معالج بحيث يمكن للتجار تصميم النظم الخاصة بهم، أو القدرة على استضافة النظم الموجودة على منصة القائم على الملقم. مقابل رسوم، يمكن لنظام التداول الآلي مسح وتنفيذ الصفقات ورصدها - مع جميع الطلبات الموجودة على الخادم الخاص بهم، مما يؤدي إلى إدخالات أمر أسرع وأكثر موثوقية.
على الرغم من نداء لمجموعة متنوعة من العوامل، لا ينبغي أن تعتبر نظم التداول الآلي بديلا للتداول تنفيذها بعناية. ويمكن أن يحدث فشل ميكانيكي، وعلى هذا النحو، تتطلب هذه النظم الرصد. قد توفر المنصات المستندة إلى الخادم حلا للمتداولين الراغبين في تقليل مخاطر الفشل الميكانيكي. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع استراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين.)
تصميم نظام التداول الخوارزمي & أمب؛ التنفيذ.
خوارزميك ترادينغ هو مطور نظام التداول طرف ثالث متخصصة في أنظمة التداول الآلي، واستراتيجيات التداول حسابي وتحليل التداول الكمي. نحن نقدم اثنين من خوارزميات التداول متميزة لتجار التجزئة والمستثمرين المحترفين.
مشاهدة لدينا بلوق التداول التجاري خوارزمية حيث لدينا المطور الرصاص يستعرض الأداء من 6/10/17 وندش]؛ 8/8/17 باستخدام نظام التداول الآلي لدينا. تفضل بزيارة مدونة التداول الخوارزمية للاطلاع على جميع مقاطع فيديو الأداء للفترة 2016-2017 حتى تاريخه. العقود الآجلة للتداول والخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين.
ابدأ في التداول الخوارزمي اليوم.
تبرز سوينغ التاجر.
لدينا استراتيجية التداول سوينغ تداول S & P P 500 إميني العقود الآجلة (إس) وعشرة السنة ملاحظة (تي). هذا هو نظام التداول الآلي 100٪ والتي يمكن أن تكون ذاتية التنفيذ مع أفضل الجهود من قبل وسطاء نفا المسجلين متعددة. ويمكن أيضا أن يتم تثبيتها وتحميلها على منصة تراديستاتيون. وتشمل البيانات التالية فترة السير (خارج العينة) التي تغطي 10/1 / 15-9 / 17/17. ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي. وتفترض هذه البيانات أنه تم تداول وحدة واحدة (000 15 دولار) طوال الفترة قيد التحليل (غير معقدة).
* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.
سوينغ التاجر الشهري P / L.
وتعتبر الصفقات التي تبدأ في أكتوبر 2015 نموذجا للمشي قدما / خارج العينة، في حين تعتبر الصفقات قبل أكتوبر 2015 مختبرة مرة أخرى. يعتمد الربح / الخسارة على حساب تداول بقيمة 15،000 دولار أمريكي (1) على سوينغ ترادر. هذه البيانات غير مركب.
* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.
قاعدة كفتك 4.41: تستند النتائج إلى نتائج أداء محاكاة أو افتراضية لها بعض القيود المتأصلة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. ولأن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها فعليا، فإن هذه النتائج قد تكون أقل من أو تعوض عن تأثير بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
أساسيات التداول الخوارزمي.
التداول الخوارزمي، المعروف أيضا باسم كوانت ترادينغ هو أسلوب التداول الذي يستخدم خوارزميات التنبؤ بالسوق من أجل العثور على الصفقات المحتملة. هناك فئات فرعية مختلفة من التداول الكمي لتشمل التجارة عالية التردد (هفت)، والتحكيم الإحصائي وتحليل التنبؤ بالسوق. في ألغوريثميكترادينغ، ونحن نركز على تطوير أنظمة التداول الآلي الذي يضع البديل، اليوم والخيارات الصفقات من أجل الاستفادة من مختلف أوجه القصور في السوق.
نحن نقدم حاليا اثنين من أنظمة التداول الآجلة التي تتداول إس & أمب؛ تي الآجلة. مواصلة القراءة لنرى لنفسك كيفية تنفيذ نظام التداول ألغو مصممة مهنيا يمكن أن تكون مفيدة لأهداف الاستثمار الخاصة بك. نحن غير مسجلين تجارة السلع المستشارين وبالتالي لا تسيطر مباشرة حسابات العملاء ونداش؛ ومع ذلك نحن نفعل التجارة على حد سواء أنظمة التداول مع رؤوس أموالنا الخاصة باستخدام واحدة من وسطاء تنفيذ التجارة الآلي.
مثال على التداول الخوارزمي.
العقود الآجلة استراتيجية التداول: حزمة التاجر سوينغ.
هذه الحزمة تستخدم أفضل خوارزميات الأداء منذ أن نعيش. زيارة صفحة تاجر البديل لرؤية التسعير، وإكمال احصائيات التجارة، قائمة التجارة الكاملة وأكثر من ذلك. هذه الحزمة مثالية للمشككين الذين يرغبون في تجارة نظام قوي الذي أدى بشكل جيد في أعمى المشي إلى الأمام / خارج العينة من التداول. تعبت من أكثر من التفاؤل نماذج اختبارها مرة أخرى التي لا يبدو أن تعمل عندما تداولت العيش؟ إذا كان الأمر كذلك، فكر في نظام التداول الصندوق الأسود هذا. هذا هو خوارزمية التداول الأكثر شعبية للبيع.
تفاصيل نظام سوينغ ترادر.
العقود الآجلة & أمب؛ خيارات استراتيجية التداول: V & P كسارة V2 حزمة.
هذه الحزمة تستخدم سبع استراتيجيات التداول في محاولة لتنويع حسابك بشكل أفضل. تستخدم هذه الباقة الصفقات المتأرجحة، الصفقات اليومية، المكيفات الحديدية والمكالمات المغطاة للاستفادة من ظروف السوق المختلفة. هذه الصفقة تتداول في أحجام وحدات من 30،000 $ وتم إصدارها للجمهور في أكتوبر من عام 2016. زيارة الصفحة المنتج كسارة & P لرؤية نتائج اختبارها على أساس تقارير التجارة.
التفاصيل على كسارة S & أمب؛ P.
تغطية أساسيات تصميم نظام التداول الآلي.
أنظمة التداول خوارزمية متعددة المتاحة.
اختر من أحد أنظمة التداول & نداش؛ إما سوينغ ترادر أو S & أمب؛ P كسارة. كل صفحة يظهر قائمة التجارة كاملة بما في ذلك آخر التحسين، المشي إلى الأمام النتائج. هذه الأنظمة السوداء، المحوسبة التداول الآلي مؤتمتة بالكامل لتوليد ألفا في محاولة للحد من المخاطر.
خوارزميات التداول المتعددة تعمل معا.
لدينا منهجية التداول الكمي لديه لنا توظيف استراتيجيات التداول ألغو متعددة من أجل تنويع أفضل حساب التداول السيارات الخاصة بك. تعرف على المزيد من خلال زيارة صفحة منهجية تصميم استراتيجيات التداول.
ترادس دورينغ بير & أمب؛ بول الأسواق.
في رأينا، المفتاح لتطوير نظام التداول حسابي يعمل فعلا، هو لحساب ظروف السوق متعددة. في أي وقت، يمكن للسوق الانتقال من الثور لتحمل السوق. من خلال اتخاذ اتجاه السوق موقف ملحد نحن نحاول أن يتفوق في كل من بول & أمب؛ ظروف السوق الدب.
أنظمة التداول الآلي بالكامل.
يمكنك تجارة السيارات لدينا البرمجيات الخوارزمية باستخدام وسيط التنفيذ التلقائي (مع أفضل الجهود). لدينا وسطاء متعددة لتختار من بينها. إزالة القرارات العاطفية القائمة من التداول الخاص بك باستخدام نظام التداول الآلي لدينا.
هل يعمل التداول الخوارزمي؟
تتبع التقدم اليومي لدينا خوارزميات التداول الكمي مع التطبيق وسيط أويك. سوف تتلقى أيضا البيانات اليومية من نفا شركة المقاصة المسجلة. يمكنك مقارنة كل من الصفقات الخاصة بك إلى قائمة التجارة ننشر في نهاية كل يوم. يتم نشر أمثلة تجارية خوارزمية كاملة ليراها الجميع. يمكن الاطلاع على قائمة التجارة الكاملة من خلال زيارة صفحة التداول الحسابية للنظام الذي يتم تداوله. هل تريد الاطلاع على بعض العبارات من الحسابات المباشرة؟ زيارة عوائد مباشرة & أمب؛ صفحة البيانات.
استراتيجيات التداول متعددة كوانت.
لدينا أنظمة التداول الكمي لديها توقعات مختلفة على أساس الخوارزميات التنبؤية المستخدمة. سوف نظم التداول الآلي لدينا وضع الصفقات سوينغ، الصفقات اليوم، كوندورس الحديد & أمب؛ المكالمات المغطاة. وتستند هذه الاستراتيجيات 100٪ كوانت فقط على المؤشرات الفنية وخوارزميات التعرف على الأنماط.
لدينا برامج التداول الآلي يساعد على إزالة العواطف من التداول.
يتم تداول خوارزميات التداول المتعددة كجزء من نظام التداول الخوارزمي الأكبر.
كل استراتيجية التداول خوارزمية عرضت لديها نقاط القوة والضعف المختلفة. يتم تحديد نقاط القوة والضعف على أساس ثلاث دول محتملة في السوق: سترونغ أوب، سيدويس & أمب؛ أسفل تتحرك الأسواق. تتفوق استراتيجية تجارة الحديد كوندور في الأسواق الجانبية والمتحركة، في حين تتفوق خوارزمية ملاحظة الخزانة في الأسواق المتجهة لأسفل. واستنادا إلى الاختبار الخلفي، من المتوقع أن تؤدي خوارزمية الزخم أداء جيدا خلال الأسواق المتحركة. الخروج من مجموعة مقاطع الفيديو التالية، حيث يتم مراجعة كل خوارزمية التداول المقدمة من قبل المطور الرئيسي لدينا. يتم مراجعة نقاط القوة في كل تداول ألغو جنبا إلى جنب مع نقاط الضعف.
يتم استخدام أنواع متعددة من استراتيجيات التداول في برنامج التداول الآلي لدينا.
يتم إدخال الصفقات اليوم & أمب؛ في نفس اليوم، في حين أن الصفقات البديل سوف تأخذ تجارة طويلة الأجل على أساس التوقعات ل S & P 500 للاتجاه أعلى أو أقل في المدى المتوسط. يتم وضع صفقات الخيارات على الخيارات الأسبوعية ل S & أمب؛ P 500 على العقود الآجلة، وعادة ما تدخل يوم الاثنين وتستمر حتى انتهاء يوم الجمعة.
استراتيجيات التداول سوينغ.
استراتيجيات التداول سوينغ التالية تضع الصفقات سوينغ الاتجاهية على S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة إميني (إس) والمذكرة العشرة (تي). وهي تستخدم في كل من أنظمة التداول الآلي التي نقدمها للاستفادة من الاتجاهات على المدى الطويل لدينا خوارزميات التنبؤ السوق تتوقع.
العقود الآجلة سوينغ ترادينغ ستراتيغي # 1: مومنتوم سوينغ ترادينغ ألغوريثم.
وتضع استراتيجية تداول الزخم السويني صفقات سوينغ على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز، مستفيدة من ظروف السوق التي تشير إلى تحرك متوسط المدى أعلى. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.
العقود الآجلة سوينغ تجارة استراتيجية # 2: الخزانة عشر سنوات خوارزمية ملاحظة.
وتضع إستراتيجية التداول في سندات الخزينة تداولات متقلبة على مذكرة العشرة سنوات (تي). وبما أن نموذج النقل النموذجي عادة ما يتحرك معكوس إلى الأسواق الأوسع، فإن هذه الإستراتيجية تخلق تجارة سوينغ مشابهة لتقصير مؤشر S & أمب؛ P 500. هذا T-نوت ألغو لديه توقعات إيجابية لخفض ظروف السوق. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.
يوم استراتيجيات التداول.
استراتيجيات التداول في اليوم التالي تضع الصفقات اليوم على S & أمب؛ P 500 إميني العقود الآجلة (إس). ودائما ما يدخلون في الصفقات في أول 20 دقيقة بعد فتح أسواق الأسهم وسوف تخرج قبل إغلاق الأسواق. وتستخدم محطات التوقف في جميع الأوقات.
إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 1: خوارزمية التداول اليومي.
وتضع إستراتيجية التداول في اليوم القصير صفقات اليوم على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز عندما يظهر السوق ضعف في الصباح (يفضل فجوة كبيرة). يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.
إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 2: خوارزمية تداول يوم الاختراق.
وتضع استراتيجية تداول يوم الاختراق صفقات اليوم على إيميني-S & P فوتشرز عندما يظهر السوق قوة في الصباح. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول الآجلة في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.
استراتيجية التداول يوم الآجلة # 3: صباح اليوم الفجوة خوارزمية التداول.
استراتيجية التداول اليوم الفجوة الفجوة يضع الصفقات يوم قصير على إميني S & أمب؛ P العقود الآجلة عندما يكون السوق لديه فجوة كبيرة تصل، تليها فترة قصيرة من الضعف. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.
خيارات استراتيجيات التداول.
استراتيجيات التداول الخيارات التالية تجمع قسط على S & أمبير؛ P 500 إميني الخيارات الأسبوعية (إس). وهي تستخدم في S & أمبير؛ P كسارة v2 من أجل الاستفادة من جانبية، أسفل & أمبير؛ وظروف السوق المتحركة. واحدة من الفوائد لخيارات التداول مع استراتيجيات التداول خوارزمية لدينا هي أنها معتمدة في بيئة التداول الآلي باستخدام واحدة من وسطاء التنفيذ التلقائي.
خيارات استراتيجية التداول رقم 1: خوارزمية حديد كوندور للتجارة.
تعد إستراتيجية التداول في خيارات الحديد كوندور مثالية للفرد الذي يريد اختبار أعلى للخارج لكل معدل ربح تجاري أو الذي يريد ببساطة جمع قسط على عقود S & أمب؛ P 500 إميني فيوتشرز من خلال بيع أيرون كوندورس. عندما تتوقع خوارزمياتنا حالة جانبية أو صاعدة في اتجاه الانجراف، فإن هذا النظام سيخلق تجارة حديد كوندور. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.
خيارات استراتيجية التداول # 2: خيارات المكالمات المغطاة خوارزمية.
تغطى استراتيجية التداول خيارات الدعوة المغطاة من المكالمات المغطاة المال ضد خوارزميات الزخم طويل إس أرجوحة الصفقات، لجمع قسط وتساعد على تقليل الخسائر إذا تحرك السوق ضد موقف خوارزمية الزخم لدينا. عند تداولها مع خوارزمية سوينغ سوينغ للتجارة - كما هو الحال في كسارة S & أمب؛ P & أمب؛ إس / تي العقود الآجلة أنظمة التداول، وهذا يخلق موقف دعوة مغطاة. عندما يتم تداولها في نظام التداول التاجر الهابط، يتم بيع المكالمات دون تغطية، وبالتالي فهي عارية قصيرة. في كلتا الحالتين & نداش؛ كما الوقوف على طول خوارزمية & نداش؛ فإنه يؤدي جيدا في جانبية وأسفل تتحرك ظروف السوق. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.
في حين أن كل من هذه الاستراتيجيات التجارية يمكن تداولها بذاتها، فهي الأفضل تداولها في مجموعة أوسع من خوارزميات التداول & نداش؛ كما رأينا في واحدة من أنظمة التداول الآلي لدينا مثل سوينغ التاجر.
خوارزميات التداول التي تعمل فعلا؟
يتم هذا سلسلة الفيديو التداول خوارزمية بحيث يمكن لعملائنا رؤية تفاصيل كل تجارة على أساس أسبوعي. مشاهدة كل من أشرطة الفيديو التداول حسابي خوارزمية التالية لنرى في الوقت الحقيقي، وكيف خوارزميات التداول لدينا أداء. لا تتردد في زيارة لدينا خوارزميك ترادينغ التعليقات & أمب؛ الصفحة الصحفية للاطلاع على ما يقوله الآخرون عنا.
الاشتراك في الرسائل الإخبارية.
الحصول على تحديثات الأداء من ألغوريثميكترادينغ من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا.
ما الذي يفصل التداول الخوارزمي عن تقنيات التداول الفنية الأخرى؟
في هذه الأيام، يبدو أن الجميع لديه رأي حول تقنيات التداول التقنية. رأس & أمبير؛ أنماط الكتفين، ماسد الصليب الصلبان، فواب الاختلافات، والقائمة تطول وهلم جرا. في هذه المدونات الفيديو، لدينا مهندس تصميم الرصاص يحلل أمثلة قليلة من استراتيجيات التداول وجدت على الانترنت. وقال انه يأخذ نصائح التداول، رموز عنه وتشغيل اختبار بسيط بسيط لمعرفة مدى فعالية هم حقا. بعد تحليل النتائج الأولية، وقال انه يحسن التعليمات البرمجية لمعرفة ما إذا كان النهج الكمي للتداول يمكن أن تحسن النتائج الأولية. إذا كنت جديدا على التداول الخوارزمي، فإن مدونات الفيديو هذه ستكون مثيرة جدا للاهتمام. مصمم لدينا يستخدم آلات الدولة محدودة لرمز حتى هذه النصائح التداول الأساسية. كيف تختلف تجارة الخوارزمية عن التداول الفني التقليدي؟ ببساطة، يتطلب التداول الخوارزمي الدقة ويعطي نافذة إلى إمكانات خوارزميات على أساس الاختبار الخلفي الذي لديه قيود.
أبحث عن مجانا خوارزمية التداول تعليمي & أمب؛ كيفية "مقاطع الفيديو"؟
مشاهدة عروض الفيديو التعليمية متعددة من قبل مصمم الرصاص لدينا على التداول حسابي لتشمل شريط فيديو تغطي لدينا كوانت طريقة تصميم التداول وبرنامج تعليمي خوارزمية. توفر هذه أشرطة الفيديو استراتيجية التداول التداول خوارزمية أمثلة الترميز وتعريف لكم على نهجنا من التداول في الأسواق باستخدام التحليل الكمي. في أشرطة الفيديو هذه سترى العديد من الأسباب التي تجعل التداول الآلي ينطلق ليشمل المساعدة على إزالة العواطف من التداول. تفضل بزيارة صفحة الفيديو التعليمية التعليمية للاطلاع على قائمة كاملة من الوسائط التعليمية.
بدء استخدام واحد من أنظمة التداول الآلي لدينا اليوم.
لا تفوت. الانضمام إلى تلك التداول بالفعل مع ألغوريثميكترادينغ. تبدأ اليوم مع واحدة من حزم التداول خوارزمية لدينا.
تتوفر عدة خيارات تنفيذ التجارة الآلي.
خوارزميات التداول لدينا يمكن أن يتم تنفيذها تلقائيا باستخدام واحدة من نفا السماسرة التنفيذ التلقائي المسجل (مع أفضل الجهود) أو أنها يمكن تداولها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام إما مولتيشارتس أو تراديستاتيون.
مجموعة فوكس هي شركة وساطة تقديم مستقلة تقع في مبنى شيكاغو مجلس التجارة مبدع في قلب المنطقة المالية في المدينة. يتم تسجيلها مع نفا وقادرة على صناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود.
وسطاء التفاعلية هو وسيط نفا المسجل الذي يمكن لصناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تدعم العملاء الكنديين.
إذا كنت تفضل تشغيل الخوارزميات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم مولتيشارتس هو منصة برمجيات التداول المفضل لتنفيذ السيارات. ويقدم فوائد كبيرة للتجار، ويوفر مزايا كبيرة على منصات المنافسة. لأنه يأتي مع الرسوم البيانية عالية الوضوح، ودعم 20+ يغذي البيانات و 10 + السماسرة، ديناميكية باكتستينغ استراتيجية على مستوى محفظة، دعم إيسيلانغواد، تقارير الأداء التفاعلي، التحسين الجيني، الماسح الضوئي السوق وإعادة البيانات.
ومن المعروف ترادستاتيون لبرامج التحليل ومنصة التداول الإلكترونية التي توفرها للتاجر النشط وبعض الأسواق التاجر المؤسسي التي تمكن العملاء من تصميم واختبار وتحسين ورصد وأتمتة الأسهم المخصصة الخاصة بهم، خيارات & أمب؛ استراتيجيات التداول الآجلة. التاجر هو خيار آخر للأفراد الذين يرغبون في تجارة السيارات خوارزميات لدينا على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.
استراتيجيات التداول الخوارزمية، والنماذج والأفكار النمذجة.
"شخصيات يمكن أن يكون خادعا"، وقال شخص حكيمة ذات مرة. هذه العبارة تنطبق على استراتيجيات التداول الحسابية. المصطلح استراتيجيات التداول الحسابية قد تبدو متوهجة جدا أو معقدة للغاية. ومع ذلك، فإن مفهوم بسيط جدا لفهم، وبمجرد أن الأساسيات واضحة. في هذه المقالة، سوف أقول لكم عن استراتيجيات التداول حسابي مع بعض الأمثلة المثيرة للاهتمام.
إذا نظرتم إليها من الخارج، الخوارزمية هي مجرد مجموعة من التعليمات أو القواعد. ثم يتم استخدام هذه المجموعة من القواعد في البورصة لأتمتة تنفيذ الأوامر دون تدخل بشري. ويسمى هذا المفهوم التداول الخوارزمي.
اسمحوا لي أن أبدأ مع استراتيجية التداول بسيطة جدا. أولئك الذين هم بالفعل في التداول سوف تعرف عن S. M.A وبالنسبة لأولئك الذين لا؛ S. M.A هو المتوسط المتحرك البسيط. يمكن حساب S. M.A باستخدام أي عدد محدد مسبقا وثابتة من الأيام. يمكن تبسيط استراتيجية التداول الخوارزمية على أساس S. M.A في هذه الخطوات الأربع البسيطة:
حساب 5 يوم سما حساب 20 يوم سما اتخاذ موقف طويل عندما سما 5 يوم أكبر من أو يساوي 20 يوم سما اتخاذ موقف قصير عندما سما 5 يوم أصغر من 20 يوم سما.
نشير إلى إستراتيجية التداول الحسابية هذه كمتوسط إستراتيجية كروس أوفر. كان هذا مجرد مثال بسيط. الآن دون & # 8217؛ النزول إلى التفكير في أنه سيكون كل شيء ليكون سرير من الورود. حتى لو كان، ثم تكون على استعداد لالشوك. في التداول اليومي، وتستخدم خوارزميات التداول أكثر تعقيدا بكثير لتوليد استراتيجيات التداول حسابي.
ويمكن تصنيف جميع استراتيجيات التداول الحسابية التي تستخدم اليوم على نطاق واسع إلى الفئات التالية:
الزخم / الاتجاه بعد المراجحة الإحصائية صناعة المراجحة السوق.
واسمحوا لي أن أذهب إلى بعض التفاصيل.
الاستراتيجيات القائمة على الزخم.
على افتراض أن هناك اتجاها معينا في السوق. كما تاجر ألغو، كنت تتبع هذا الاتجاه. بالإضافة إلى افتراضنا، تقع الأسواق خلال الأسبوع. الآن، يمكنك استخدام الإحصائيات لتحديد ما إذا كان هذا الاتجاه سوف يستمر. أو إذا كان سيتغير في الأسابيع المقبلة. وفقا لذلك، سوف تجعل الخطوة التالية. كنت قد استندت استراتيجية التداول خوارزمية الخاص بك على اتجاهات السوق التي تحددها باستخدام الإحصاءات.
وتسمى هذه الطريقة من الاتجاهات التالية استراتيجية الزخم القائمة.
هناك العديد من الطرق لتنفيذ هذه الاستراتيجية التداولية الخوارزمية ولقد ناقشت هذا بالتفصيل في واحدة من مقالاتنا السابقة تسمى "منهجية قياس أخبار للتجارة الآلية"
إذا افترضنا أن شركة فارما-كورب سوف يتم شراؤها من قبل شركة أخرى، ثم سعر السهم من كورب لدينا يمكن أن ترتفع. يتم تشغيل هذا عن طريق الاستحواذ الذي هو حدث الشركات. إذا كنت تخطط لالستثمار بناء على عدم كفاءة األسعار التي قد تحدث خالل حدث الشركات) قبل أو بعد (، فإنك تستخدم إستراتيجية تحركها الفعاليات. الإفلاس، الاستحواذ، الاندماج، العرضية الخ يمكن أن يكون الحدث الذي يدفع مثل هذا النوع من استراتيجية الاستثمار.
هذه الاستراتيجيات يمكن أن تكون محايدة في السوق وتستخدم من قبل صندوق التحوط والتجار الملكية على نطاق واسع.
التحكيم الإحصائي.
عندما تنشأ فرصة المراجحة بسبب سوء التسعير في الأسعار، يمكن أن يكون من المفيد جدا لاستراتيجية التداول ألغو. وعلى الرغم من وجود مثل هذه الفرص لفترة قصيرة جدا حيث يتم تعديل الأسعار في السوق بسرعة. وهذا هو السبب في أن هذا هو أفضل استخدام استراتيجيات التداول حسابي، حيث يمكن للآلة الآلية تتبع هذه التغييرات على الفور.
على سبيل المثال، إذا انخفض سعر أبل إلى أقل من 1 دولار، فستنخفض ميكروسوفت بمقدار 0.5 دولار، ولكن ميكروسوفت لم تسقط، لذلك ستذهب وبيع ميكروسوفت لتحقيق الربح. يمكنك أن تقرأ عن المفاهيم الخاطئة الشائعة لدى الناس حول التحكيم الإحصائي هنا.
صناعة السوق.
لفهم صنع السوق، اسمحوا لي أن أتحدث أولا عن صناع السوق.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "
صانع السوق أو مزود السيولة هو شركة أو فرد يقتبس كل من سعر شراء وبيع في أداة مالية أو سلعة محتفظ بها في المخزون، على أمل تحقيق ربح على عرض العطاء أو العرض.
إن عملية صنع السوق توفر السيولة للأوراق المالية التي لا يتم تداولها بشكل متكرر في البورصة. ويمكن لصانع السوق أن يعزز معادلة العرض والطلب للأوراق المالية. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا:
دعونا نفترض أن لديك مارتن، صانع السوق، الذي يشتري لجمهورية صربسكا. 500 من السوق وبيعه في 505. وقال انه سوف اعطيكم عرض تسعير طلب من روبية. 505-500. ربح روبية. 5 لا يمكن بيعها أو تبادلها نقدا دون خسارة كبيرة في القيمة. عندما مارتن يأخذ خطر أعلى ثم الربح هو أيضا أعلى.
وجدت مايكل لويس 'كتاب' فلاش الفتيان 'في الهندي بول السوق مثيرة للاهتمام للغاية ويتحدث عن السيولة، وصنع السوق و هفت بتفصيل كبير. تحقق من ذلك بعد الانتهاء من قراءة هذه المقالة.
منذ ستحتاج إلى أن تكون تحليلية & أمب؛ الكمية في حين الدخول في أو الترقية إلى التداول الخوارزمية فإنه لا بد من تعلم البرمجة (بعض إن لم يكن كل) وبناء أنظمة مضمونة وتنفيذ استراتيجية التداول خوارزمية الصحيحة. قراءة هذا المقال على التداول الآلي مع وسطاء التفاعلية باستخدام بايثون سوف تكون مفيدة جدا بالنسبة لك. يمكنك قراءة المقال هنا.
باراديجمز & أمب؛ نمذجة الأفكار.
الآن بعد أن أدخلت لكم استراتيجيات التداول حسابي، وسوف ألقي بعض الضوء على نماذج الاستراتيجية والأفكار النمذجة المتعلقة بكل استراتيجية.
السوق صنع المراجحة الإحصائية الزخم آلة التعلم القائم.
صناعة السوق.
وكما ذكرت سابقا، فإن الهدف الرئيسي من صنع السوق هو إضفاء السيولة على الأوراق المالية التي لا يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية. ومن أجل قياس السيولة، نأخذ بعين االعتبار حجم التداول والتداول.
خوارزميات التداول تميل إلى الربح من انتشار العطاءات. سوف أشير إلى صديقنا، مارتن، مرة أخرى في هذا القسم. مارتن كونها صانع السوق هو مزود السيولة التي يمكن أن أقتبس على حد سواء شراء وبيع الجانب في أداة مالية على أمل الاستفادة من انتشار عرض العطاء. وسوف يقبل مارتن خطر حيازة الأوراق المالية التي قام باستشهاد ثمنها، وبمجرد استلام الطلب، فإنه غالبا ما يبيع فورا من مخزوناته. قد يسعى للحصول على عرض المقاصة في ثوان والعكس بالعكس.
وعندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية غير السائلة، فإن الفروق عادة ما تكون أعلى، وكذلك الأرباح. سيواجه مارتن مخاطر أعلى في هذه الحالة. فالعديد من القطاعات في السوق تفتقر إلى اهتمام المستثمرين بسبب نقص السيولة حيث أنهم غير قادرين على الخروج من العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة في أي وقت من الأوقات.
صناع السوق مثل مارتن هي مفيدة لأنها دائما على استعداد لشراء وبيع بسعر نقلت من قبلهم. في الواقع، والكثير من تجارة عالية التردد (هفت) هو صنع السوق السلبي. وتوجد الاستراتيجيات على جانبي السوق (غالبا في وقت واحد) تتنافس مع بعضها البعض لتوفير السيولة لمن يحتاجون إليها.
لذلك، عندما تكون هذه الاستراتيجية الأكثر ربحية؟
هذه الاستراتيجية مربحة طالما أن النموذج يتنبأ بدقة بالتغيرات في الأسعار في المستقبل.
نمذجة الأفكار على أساس هذا النموذج.
ويمكن نمذجة حجم العطاءات وحجم التداول معا للحصول على منحنى تكلفة السيولة وهو الرسم الذي يدفعه متعامل السيولة. إذا كان صاحب السيولة فقط ينفذ الأوامر في أفضل عرض وتسأل، فإن الرسوم تكون مساوية لعطاء يسأل انتشار مرات حجم. عندما يتجاوز التجار أفضل عرض تسعير ويسألون أخذ المزيد من الحجم، يصبح الرسم وظيفة من حجم كذلك.
حجم التجارة من الصعب أن يكون نموذجا لأنه يعتمد على استراتيجية تنفيذ محتمل السيولة. وينبغي أن يكون الهدف إيجاد نموذج لأحجام التجارة يتسق مع ديناميات الأسعار. وعادة ما تعتمد نماذج صنع السوق على أحد هذين النموذجين:
يركز الأول على مخاطر المخزون. ويستند هذا النموذج إلى موقف المخزون المفضل والأسعار على أساس الرغبة في المخاطرة. والثانية تقوم على الاختيار السلبي الذي يميز بين الصفقات المستنيرة والضجيج. لا تتمتع صفقات الضوضاء بأي رأي في السوق في حين أن الصفقات المستنيرة تفعل. عندما يكون رأي سيولة قصيرة الأجل، فإن هدفها هو تحقيق ربح على المدى القصير باستخدام الحافة الإحصائية. وفي حالة الرؤية الطويلة الأجل، يتمثل الهدف في تقليل تكلفة المعاملات إلى أدنى حد ممكن. ويمكن وضع الاستراتيجيات طويلة الأجل وقيود السيولة على شكل ضوضاء حول استراتيجيات التنفيذ قصيرة الأجل.
لمعرفة المزيد عن صناع السوق، يمكنك التحقق من هذه المادة مثيرة للاهتمام على بلوق كوانتينستي ل.
التحكيم الإحصائي.
إذا كان صنع السوق هو االستراتيجية التي تستفيد من انتشار العطاءات والطلب، فإن األرباح اإلحصائية تسعى لالستفادة من سوء التسعير اإلحصائي لواحد أو أكثر من الموجودات على أساس القيمة المتوقعة لهذه الموجودات.
وهناك طريقة أكاديمية أكثر لشرح المراجحة الإحصائية هي نشر المخاطر بين ألف إلى مليون صفقة في وقت قصير جدا، مع توقع الحصول على أرباح من قانون الأعداد الكبيرة. تستند خوارزميات التحكيم الإحصائي على فرضية الانعكاس المتوسطة، ومعظمها زوج.
تداول أزواج هي واحدة من عدة استراتيجيات يشار إليها مجتمعة باسم استراتيجيات التحكيم الإحصائية. في استراتيجية التجارة أزواج، يتم إقران الأسهم التي تظهر حركة المشاركة التاريخية في الأسعار باستخدام أوجه التشابه الأساسية أو السوق. وتستند الاستراتيجية إلى فكرة أن الأسعار النسبية في السوق هي في حالة توازن، وأن الانحرافات عن هذا التوازن ستصحح في نهاية المطاف.
عندما يتفوق أحد الأسهم على الآخر، يباع الأداء المتفوق قصير ويتم شراء الأسهم الأخرى لفترة طويلة مع توقع أن التحويل على المدى القصير سوف ينتهي بالتقارب. وكثيرا ما يخفف ذلك مخاطر السوق من تحركات السوق المعاكسة، أي جعل بيتا الاستراتيجية محايدة. ومع ذلك، فإن إجمالي مخاطر السوق للموقف يعتمد على مقدار رأس المال المستثمر في كل سهم وحساسية الأسهم لهذه المخاطر.
استراتيجيات الزخم تسعى للاستفادة من استمرار الاتجاه الحالي من خلال الاستفادة من تقلبات السوق.
"بكلمات بسيطة، شراء عالية وبيع أعلى والعكس بالعكس."
وكيف نحقق ذلك؟
في هذه الاستراتيجية خاصة ألغو التداول سوف تتخذ مواقف على المدى القصير في الأسهم التي تذهب صعودا أو هبوطا حتى تظهر علامات الانتكاس. فمن غير بديهية لجميع الاستراتيجيات المعروفة الأخرى تقريبا. ويستند استثمار القيمة عموما إلى العائد الطويل الأجل إلى المتوسط بينما يستند الاستثمار في الزخم إلى الفجوة في الوقت قبل حدوث الانعكاس المتوسط.
الزخم هو مطاردة الأداء، ولكن بطريقة منهجية الاستفادة من تشاسرس الأداء الأخرى الذين يتخذون القرارات العاطفية. وعادة ما يكون هناك تفسيران يفسران لأي استراتيجية ثبت أنها تعمل تاريخيا، إما أن يتم تعويض الإستراتيجية عن المخاطر الإضافية التي تستلزمها أو أن هناك عوامل سلوكية بسبب وجود العلاوة.
هناك قائمة طويلة من التحيزات السلوكية والأخطاء العاطفية التي تظهر المستثمرين بسبب الزخم يعمل. ومع ذلك، هذا هو أسهل وقال من القيام به الاتجاهات لا تستمر إلى الأبد، ويمكن أن تظهر انتكاسات سريعة عندما ذروة وتنتهي. ويحمل تداول الزخم درجة عالية من التذبذب من معظم الاستراتيجيات الأخرى ويحاول الاستفادة من تقلبات السوق. من المهم أن الوقت يشتري ويبيع بشكل صحيح لتجنب الخسائر باستخدام تقنيات إدارة المخاطر المناسبة ووقف الخسائر. ويتطلب استثمار الزخم مراقبة مناسبة وتنويع مناسب للحماية من هذه الحوادث الشديدة.
أولا، يجب أن تعرف كيفية اكتشاف الزخم السعر أو الاتجاهات. كما كنت بالفعل في التداول، وانت تعرف أن الاتجاهات يمكن الكشف عن طريق الأسهم التالية وصناديق الاستثمار المتداولة التي كانت مستمرة تصعد لعدة أيام أو أسابيع أو حتى عدة أشهر متتالية. على سبيل المثال، تحديد تداول الأسهم في غضون 10٪ من ارتفاع 52 أسبوعا أو النظر في نسبة التغير في الأسعار على مدى 12 أو 24 أسبوعا الماضية. وبالمثل لتحديد اتجاه أقصر، تشمل تغير السعر على المدى القصير.
إذا تذكرت، في عام 2008، كان قطاع النفط والطاقة في المرتبة باستمرار باعتبارها واحدة من القطاعات العليا حتى في الوقت الذي كان ينهار. يمكننا أيضا أن ننظر إلى الأرباح لفهم التحركات في أسعار الأسهم. وتستند الاستراتيجيات القائمة على أي من العائدات السابقة ("استراتيجيات الزخم السعري") أو مفاجأة الأرباح (المعروفة باسم "استراتيجيات زخم الأرباح") إلى رد فعل السوق على أجزاء مختلفة من المعلومات. وقد تستفيد استراتيجية زخم الأرباح من رد الفعل المفرط على المعلومات المتعلقة بالأرباح القصيرة الأجل. وبالمثل، قد تستفيد استراتيجية الزخم السعرية من استجابة السوق البطيئة لمجموعة أوسع من المعلومات بما في ذلك الربحية على المدى الطويل.
التعلم الآلي القائم.
في التداول القائم على التعلم الآلي، يتم استخدام الخوارزميات للتنبؤ بمجموعة تحركات الأسعار قصيرة المدى جدا في فترة ثقة معينة. ميزة استخدام الذكاء الاصطناعي (أي) هو أن البشر تطوير البرنامج الأولي و منظمة العفو الدولية نفسها بتطوير النموذج ويحسن ذلك مع مرور الوقت. ويعتمد عدد كبير من الأموال على نماذج الكمبيوتر التي أنشأها علماء البيانات والكميات ولكنها عادة ما تكون ثابتة، أي أنها لا تتغير مع السوق. ومن ناحية أخرى، تستطيع النماذج القائمة على مل تحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة عالية وتحسين نفسها من خلال هذا التحليل.
ويمكن استخدام شكل من أشكال آلة يميل يسمى "شبكات بايزي" للتنبؤ اتجاهات السوق في حين تستخدم بضع آلات. أي منظمة العفو الدولية التي تشمل تقنيات مثل الحساب التطوري (الذي هو مستوحى من علم الوراثة) والتعلم العميق قد تعمل عبر مئات أو حتى الآلاف من الآلات. ويمكن أن تخلق مجموعة كبيرة وعشوائية من تجار الأسهم الرقمية واختبار أدائها على البيانات التاريخية. ثم يختار أفضل أداء ويستخدم أسلوبهم / أنماط لخلق جديد من المتداولين المتطورة. وتكرر هذه العملية عدة مرات وتاجر الرقمية التي يمكن أن تعمل بشكل كامل على انها الخاصة يتم إنشاء.
وتكرر هذه العملية عدة مرات وتاجر الرقمية التي يمكن أن تعمل بشكل كامل على انها الخاصة يتم إنشاء.
وكانت هذه بعض النماذج الاستراتيجية الهامة والأفكار النمذجة. بعد ذلك، سنذهب من خلال إجراء خطوة بخطوة لبناء استراتيجية التداول.
يمكنك معرفة هذه النماذج بتفصيل كبير في البرنامج التنفيذي كوانتينستي في التداول الخوارزمية (إبات)، واحدة من الدورات التجارية الأكثر شمولية خوارزمية المتاحة على الانترنت مع تسجيلات المحاضرات والوصول مدى الحياة والدعم.
بناء استراتيجية التداول حسابي.
من استراتيجيات التداول ألغو للنماذج والأفكار النمذجة، وأنا جئت إلى هذا القسم من المادة حيث سأقول لكم كيفية بناء استراتيجية التداول خوارزمية الأساسية.
كيف تبدأ مع تنفيذ استراتيجيات التداول ألغو؟
هذا هو السؤال الأول الذي يجب أن يتبادر إلى ذهنك، أفترض. النقطة هي أنك قد بدأت بالفعل من خلال معرفة أساسيات ونماذج استراتيجيات التداول الحسابية أثناء قراءة هذه المقالة. الآن، أن عربة لدينا انها تشغيل المحرك، فقد حان الوقت للضغط على مسرع.
وكيف بالضبط يتم ذلك؟
وسوف أشرح كيف يتم بناء استراتيجية التداول حسابي، خطوة خطوة. الوصف الموجز سوف يعطيك فكرة عن العملية برمتها.
والخطوة الأولى هي تقرير نموذج الاستراتيجية. يمكن أن يكون صنع السوق، استنادا أربتريج، ألفا توليد، التحوط أو تنفيذ استراتيجية القائمة. في هذه الحالة بالتحديد، سأختار تداول الزوجين وهو إستراتيجية تحكيم إحصائية محايدة في السوق (محايدة بيتا) ويولد ألفا، أي يستخدم المال بغض النظر عن حركة السوق.
يمكنك أن تقرر على الأوراق المالية الفعلية التي تريد التداول استنادا إلى رأي السوق أو من خلال الترابط البصري (في حالة استراتيجية التداول الزوج). تحديد إذا كانت الاستراتيجية ذات دلالة إحصائية للأوراق المالية المختارة. على سبيل المثال، في حالة تداول الزوج، تحقق من التكامل المشترك للأزواج المحددة.
الآن، رمز المنطق على أساس الذي تريد توليد إشارات شراء / بيع في الاستراتيجية الخاصة بك. للزوج تداول الاختيار عن "متوسط العائد"؛ وحساب درجة Z لانتشار الزوج وتوليد إشارات شراء / بيع عندما تتوقع أن تعود إلى يعني. اتخاذ قرار بشأن "وقف الخسارة" و "أخذ الأرباح" الشروط.
وقف الخسارة & # 8211؛ إن أمر وقف الخسارة يحد من خسارة المستثمر في المركز المالي. فإنه يطلق حدا لأمر قبالة موقف طويل أو قصير القائمة لتجنب المزيد من الخسائر ويساعد على اتخاذ العاطفة من قرارات التداول. أخذ الربح & # 8211؛ وتستخدم أوامر الربحية لإغلاق تلقائيا من المراكز القائمة من أجل تأمين الأرباح عندما يكون هناك تحرك في اتجاه مواتية. الاقتباس أو ضرب الاستراتيجية.
من المهم جدا أن تقرر ما إذا كانت الاستراتيجية سوف "تقتبس" أو "ضرب". استراتيجية التنفيذ إلى حد كبير يقرر كيف العدوانية أو السلبية الاستراتيجية الخاصة بك سيكون.
اقتباس & # 8211؛ في تداول الزوج الذي اقتبس لأمن واحد واعتمادا على إذا تم شغل هذا الموقف أو لا ترسل النظام للآخر. في هذه الحالة، احتمال الحصول على ملء أقل ولكنك حفظ عرض التسعير من جانب واحد. ضرب - في هذه الحالة، تقوم بإرسال أوامر السوق في وقت واحد لكلا الأوراق المالية. احتمال الحصول على ملء أعلى ولكن في نفس الوقت الانزلاق هو أكثر وكنت تدفع محاولة-أسأل على كلا الجانبين.
الاختيار بين احتمال ملء وتنفيذ الأمثل من حيث الانزلاق والتوقيت التنفيذي هو ما هو هذا إذا كان لدي لوضعه على هذا النحو. إذا اخترت أن أقتبس، ثم عليك أن تقرر ما يقتبس ل، وهذا هو كيف يعمل تداول الزوج. إذا قررت أن تقتبس لأمن أقل سيولة، انزلاق سيكون أقل ولكن حجم التداول سوف ينخفض الأوراق المالية السائلة من ناحية أخرى تزيد من خطر الانزلاق ولكن حجم التداول سيكون مرتفعا.
إن استخدام الإحصائيات للتحقق من السببية هو طريقة أخرى للوصول إلى قرار، أي التغيير الذي تتغير فيه الأسباب الأمنية في الطرف الآخر ويؤدي أحد الأسباب. وسيحدد اختبار السببية زوج "الفارق الزمني"؛ اقتباس للرائدة وتغطي الأمن المتخلف.
كيف تقرر ما إذا كانت الاستراتيجية التي اخترتها جيدة أم سيئة؟
كيف تحكمون فرضيتكم؟
هذا هو المكان الذي يأتي الاختبار الخلفي للاستراتيجية كأداة أساسية لتقدير أداء الفرضية المصممة استنادا إلى البيانات التاريخية. ويمكن اعتبار استراتيجية جيدة إذا كانت نتائج باكتست وإحصاءات الأداء يعود الفرضية.
وبالتالي، من المهم اختيار البيانات التاريخية مع عدد كاف من نقاط البيانات. هذا هو خلق عدد كاف من الصفقات عينة (ما لا يقل عن 100+ الصفقات) تغطي مختلف سيناريوهات السوق (صعودي، الهبوطي الخ). تأكد من أن تقوم بتوفير مخصص للوساطة وتكاليف الانزلاق كذلك. وهذا سوف تحصل على نتائج أكثر واقعية ولكن قد لا يزال لديك لجعل بعض التقريب أثناء باكتستينغ. على سبيل المثال، في حين أن باكتستينغ الاقتباس الاستراتيجيات فمن الصعب معرفة عندما تحصل على ملء. لذلك، فإن الممارسة الشائعة هي أن نفترض أن المواقف تحصل على شغل مع آخر سعر تداول.
أي نوع من الأدوات يجب أن تذهب، في حين باكتستينغ؟
منذ باكتستينغ لاستراتيجيات التداول حسابي ينطوي على كمية هائلة من البيانات، وخاصة إذا كنت تريد استخدام القراد عن طريق البيانات القراد. لذلك، يجب أن تذهب للأدوات التي يمكن التعامل مع مثل هذا الحمل الماموث من البيانات.
R أو ماتلاب؟
R ممتاز للتعامل مع كميات هائلة من البيانات ولها قوة حسابية عالية كذلك. وهكذا، مما يجعلها واحدة من أفضل الأدوات ل باكتستينغ. أيضا، R هو مفتوح المصدر وخالية من التكلفة. يمكننا استخدام ماتلاب كذلك ولكنه يأتي مع تكلفة الترخيص.
غرامة، أنا فقط قطعت اقتباس بار باركر الشهير من فيلم سبايدرمان (وليس واحد مدهش). ولكن ثق بي، فمن 100٪ صحيح. بغض النظر عن مدى ثقتك يبدو مع الاستراتيجية الخاصة بك أو مدى نجاح قد تتحول من قبل، يجب أن تذهب إلى أسفل وتقييم كل وكل شيء بالتفصيل. هناك العديد من المعايير التي تحتاج إلى مراقبتها عند تحليل أداء الاستراتيجية والمخاطر. وفيما يلي بعض المقاييس / النسب الهامة:
إجمالي العائد (كاغر) - معدل النمو السنوي المركب (كاغر). وهو متوسط معدل النمو السنوي للاستثمار خلال فترة زمنية محددة أطول من سنة واحدة. هيت نسبة - نسبة الطلب إلى التجارة. متوسط الربح لكل صفقة - إجمالي الربح مقسوما على إجمالي عدد الصفقات متوسط الخسارة لكل صفقة - إجمالي الخسارة مقسوما على إجمالي عدد الصفقات الحد الأقصى للسحب & # 8211؛ الحد األقصى للخسارة في أي صفقة تذبذب العائدات - االنحراف المعياري ل "العائد" نسبة شارب - العوائد المعدلة للمخاطر، أي العائدات الزائدة) على المعدل الخالي من المخاطر (لكل تقلب للوحدة أو إجمالي المخاطر.
العملية برمتها من استراتيجيات التداول حسابي لا تنتهي هنا. ما قدمته في هذه المقالة هو مجرد قدم لا نهاية لها ايفرست. من أجل قهر هذا، يجب أن تكون مجهزة مع المعرفة الصحيحة وتوجيه من قبل الدليل الصحيح. هذا هو المكان الذي يأتي كوانتينستي، لتوجيه لكم من خلال هذه الرحلة. سوف كوانتينستي تساعدك على قهر ايفرست في نهاية المطاف. إذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن استراتيجيات التداول حسابي ثم يمكنك النقر هنا.
