استراتيجيات التداول الديناميكي واختيار المحفظة

استراتيجيات التداول الديناميكي واختيار المحفظة.

رافي بنصال، ماغنوس داهلكيست، كامبل R. هارفي.

نبر وركينغ بابر No. 10820.

صدر في أكتوبر 2004.

ولا تعبر الحوافظ التقليدية الفعالة ذات التباين المتوسط ​​عن فرص خلق الثروة المحتملة التي تتيحها إمكانية التنبؤ بعائدات الأصول. نقترح طريقة بسيطة لبناء محافظ تدار على النحو الأمثل التي تستغل إمكانية أن عائدات الأصول يمكن التنبؤ بها. ونحن ننفذ هذه المحافظ في كل من إعدادات الأفق واحد ومتعدد الفترات. نقارن إستراتيجيات الحافظة البديلة التي تشمل محافظ شراء وحافظة ثابتة. ونجد أن المحافظ المدارة يمكن أن تحسن بشكل كبير من التباين المتوسط ​​التباين، على وجه الخصوص، للمستثمرين مع آفاق الاستثمار من ثلاث إلى خمس سنوات. أيضا، وعلى النقيض من المشورة الشعبية، وتبين لنا أنه ينبغي تجنب استراتيجية شراء وعقد.

سجل ببليوغرافي للقراءة الآلية - مارك، ريس، بيبتكس.

معرف كائن المستند (دوي): 10.3386 / w10820.

المستخدمين الذين قاموا بتنزيل هذه الورقة أيضا تحميل * هذه:

أوراق العمل والمنشورات.

منشورات مجانية.

ديجيست & مداش؛ ملخصات غير تقنية من 4-8 أوراق عمل في الشهر.

مراسل & مداش؛ أخبار عن المكتب وأنشطته.

استراتيجيات التداول الديناميكي واختيار المحفظة.

27 الصفحات نشرت: 24 سبتمبر 2004.

رافي بنصال.

جامعة ديوك ونبر.

كامبل R. هارفي.

جامعة ديوك - كلية فوكا لإدارة الأعمال. المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (نبر)؛ ديوك مبادرة الابتكار وريادة الأعمال.

ماغنوس داهلكيست.

كلية ستوكهولم للاقتصاد؛ بيت التمويل السويدي.

استراتيجيات التداول الديناميكي واختيار المحفظة.

استراتيجيات التداول الديناميكي واختيار المحفظة.

تاريخ مكتوب: 23 سبتمبر 2004.

ولا تعبر الحوافظ التقليدية الفعالة ذات التباين المتوسط ​​عن فرص خلق الثروة المحتملة التي تتيحها إمكانية التنبؤ بعائدات الأصول. نقترح طريقة بسيطة لبناء محافظ تدار على النحو الأمثل التي تستغل إمكانية أن عائدات الأصول يمكن التنبؤ بها. ونحن ننفذ هذه المحافظ في كل من إعدادات الأفق واحد ومتعدد الفترات. نقارن إستراتيجيات الحافظة البديلة التي تشمل محافظ شراء وحافظة ثابتة. ونجد أن المحافظ المدارة يمكن أن تحسن بشكل كبير من التباين المتوسط ​​التباين، على وجه الخصوص، للمستثمرين مع آفاق الاستثمار من ثلاث إلى خمس سنوات. أيضا، وعلى النقيض من المشورة الشعبية، وتبين لنا أنه ينبغي تجنب استراتيجية شراء وعقد.

الكلمات الرئيسية: الاستراتيجيات الديناميكية، وتحسين التباين المتوسط، واختيار متعدد الأقطاب، والحدود الفعالة، والشراء والاستمرار في الاستثمار.

جيل التصنيف: G11، G12.

رافي بنصال.

جامعة ديوك ونبر ()

دورهام، نك 27708-0120.

كامبل هارفي (جهة الاتصال)

جامعة ديوك - كلية فوكا لإدارة الأعمال ()

دورهام، نك 27708-0120.

المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (نبر)

1050 شارع ماساتشوستس.

كامبريدج، ما 02138.

مبادرة ديوك للابتكار وريادة الأعمال ()

215 شارع موريس، جناح 300.

دورهام، نك 27701.

ماغنوس داهلكيست.

كلية ستوكهولم للاقتصاد ()

ستوكهولم، سي-111 60.

بيت التمويل السويدي ()

111 60 ستوخهولم.

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

مبادرات البحوث الاقتصادية في سلسلة أوراق عمل ديوك (إريد).

الاشتراك في هذه المجلة المجانية لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

أسواق رأس المال: كفاءة السوق إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

أوراق الموصى بها.

روابط سريعة.

حول.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo1 في 0.172 ثانية.

استراتيجيات التداول الديناميكي واختيار المحفظة.

(المعهد السويدي للبحوث المالية)

ولا تعبر الحوافظ التقليدية الفعالة ذات التباين المتوسط ​​عن فرص خلق الثروة المحتملة التي تتيحها إمكانية التنبؤ بعائدات الأصول. نقترح طريقة بسيطة لبناء محافظ تدار على النحو الأمثل التي تستغل إمكانية أن عائدات الأصول يمكن التنبؤ بها. ونحن ننفذ هذه المحافظ في كل من إعدادات الأفق واحد ومتعدد الفترات. نقارن إستراتيجيات الحافظة البديلة التي تشمل محافظ شراء وحافظة ثابتة. ونجد أن المحافظ المدارة يمكن أن تحسن بشكل كبير من التباين المتوسط ​​التباين، على وجه الخصوص، للمستثمرين مع آفاق الاستثمار من ثلاث إلى خمس سنوات. أيضا، وعلى النقيض من المشورة الشعبية، وتبين لنا أنه ينبغي تجنب استراتيجية شراء وعقد.

تحميل المعلومات.

إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة.

معلومات المراجع.

أبحاث ذات صلة [نسخة أخرى متوفرة]

إصدارات أخرى من هذا العنصر:

رافي بنصال وماغنوس داهلكيست آند كامبل R. هارفي، 2004. "استراتيجيات التداول الديناميكي واختيار المحفظة"، أوراق العمل نبر 10820، المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وشركة

المراجع.

المراجع المدرجة في إيدياس.

يرجى الإبلاغ عن أخطاء الاقتباس أو المرجع إلى، أو، إذا كنت المؤلف المسجل للعمل المذكور، قم بتسجيل الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك خدمة المؤلف ريبيك، انقر على "الاستشهادات" وإجراء التعديلات المناسبة:

كامبل، جون، 1987. "عوائد الأسهم وهيكل المدة"، المواد العلمية 3207699، جامعة هارفارد قسم الاقتصاد. بالدوزي، بييرلويجي & لينتش، أنتوني W.، 1999. "تكاليف المعاملات والقدرة على التنبؤ: بعض حسابات تكلفة المرافق"، مجلة الاقتصاد المالي، إلزيفير، المجلد. 52 (1)، باجيس 47-78، أبريل. فاما، يوجين F. & فرينش، كينيث R.، 1988. "غلوبال أوف إكونوميكس، إلزيفير، فول. 22 (1)، باجيس 3-25، أكتوبر. مايكل W. براندت & بيدرو سانتا-كلارا، 2006. "ديناميك بورتفوليو سيلكتيون بي أوجمينتينغ ذي أسيت سباس"، جورنال أوف فينانس، أمريكان فينانس أسوسياتيون، فول. 61 (5)، باجيس 2187-2217، أكتوبر.

براندت، مايكل W. & سانتا-كلارا، بيدرو، 2004. "اختيار محفظة ديناميكية من خلال زيادة مساحة الأصول"، جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أندرسون كلية الدراسات العليا للإدارة qt632436gt، كلية الدراسات العليا أندرسون للإدارة، جامعة كاليفورنيا. مايكل W. براندت وبيدرو سانتا كلارا، 2004. "اختيار المحفظة الديناميكية من خلال زيادة مساحة الأصول"، ورقة عمل نبر 10372، المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وشركة جون Y. كامبل و لويس M. فيسيرا، 1999. "الاستهلاك وقرارات المحفظة عندما تكون العائدات المتوقعة متفاوتة زمنيا، "ذي كوارتيرلي جورنال أوف إكونوميكس، أوكسفورد ونيفرزيتي بريس، فول. 114 (2)، باجيس 433-495.

جون Y. كامبل & لويس M. فيسيرا، 1996. "الاستهلاك وقرارات المحفظة عندما تكون العوائد المتوقعة متفاوتة زمنيا"، نبر وركينغ بابيرس 5857، المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، شركة كامبل، جون & فيسيرا، لويس، 1999. "الاستهلاك وقرارات المحفظة عندما تكون العوائد المتوقعة متفاوتة، "المواد العلمية 3163266، جامعة هارفارد قسم الاقتصاد. جون Y. كامبل & لويس M. فيسيرا، 1998. "الاستهلاك وقرارات المحفظة عندما تكون العوائد المتوقعة متفاوتة في الوقت"، معهد هارفارد لأبحاث البحوث الاقتصادية 1835، معهد هارفارد للبحوث الاقتصادية. كيم، دونالد B. & ستامبو، روبرت F.، 1986. "التنبؤ بالعائدات في أسواق الأسهم والسندات"، مجلة الاقتصاد المالي، إلزيفير، المجلد. 17 (2)، باجيس 357-390، ديسمبر.

دونالد B. كيم & روبرت F. ستامبو، "غير مؤرخ". "التنبؤ بالعائدات في أسواق الأسهم والسندات"، رودني L. وايت سينتر للبحوث المالية أوراق العمل 15-85، وارتون مدرسة رودني L. الأبيض مركز للبحوث المالية. جيرت بيكايرت، 2004. "معلومات تكييف وتباين الحدود على التسعير حبات"، استعراض الدراسات المالية، جمعية الدراسات المالية، المجلد. 17 (2)، باجيس 339-378.

جيرت بيكايرت & جون ليو، 1999. "معلومات تكييف وتباين الحدود على حبات التسعير"، أوراق عمل نبر 6880، المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، هارفي، كامبل R.، 1989. "التباينات المشروطة الزمنية المتغيرة في اختبارات الأصول نماذج التسعير "، مجلة الاقتصاد المالي، إلزيفير، المجلد. 24 (2)، باجيس 289-317. واين E. فيرسون، 2001. "الاستخدام الفعال للمعلومات تكييف في المحافظ"، مجلة المالية، جمعية التمويل الأمريكية، المجلد. 56 (3)، الصفحات 967-982، 06. المراجع الكاملة (بما في ذلك تلك التي لا تتطابق مع البنود على إيدياس)

يتم استخراج اقتباسات من قبل مشروع سيتيك، الاشتراك في تغذية رسس لهذا البند.

فرانسيسكو بينياراندا & إنريك سنتانا، 2007. "ثنائية في حدود التباين المتوسط ​​مع تكييف المعلومات،" أوراق العمل الاقتصاد 1058، قسم الاقتصاد والأعمال، جامعة بومبيو فابرا. بينياراندا، فرانسيسكو & سنتانا، إنريك، 2007. "الثنائي في حدود التباين المتوسط ​​مع معلومات التكييف"، سيبر ديسكوسيون بابيرس 6566، C. E.P. R. أوراق المناقشة. فليتشر، جوناثان & باسو، ديفراج، 2016. "دراسة فوائد استراتيجيات التداول الديناميكية في الصناديق المغلقة في المملكة المتحدة،" إنترناشونال ريفيو أوف فينانسيال أناليسيس، إلزيفير، فول. 47 (C)، باجيس 109-118. سليمان باساك & جورجي تشاباكوري، 2010. "ديناميك مين-فاريانس أسيت ألوكاتيون"، ريفيو أوف فينانسيال ستوديز، سوسيتي فور فينانسيال ستوديز، فول. 23 (8)، باجيس 2970-3016، أوغست.

باساك، سليمان & تشاباكوري، جورجي، 2009. "ديناميك مين-فاريانس أسيت ألوكاتيون"، سيبر ديسكوسيون بابيرس 7256، C. E.P. R. أوراق المناقشة. بيناراندا، فرانسيسكو، 2009. "فهم كفاءة الحافظة مع معلومات التكييف،" لس بحوث على الانترنت وثائق عن الاقتصاد 24415، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، مكتبة لس.

هذا البند غير مدرج في ويكيبيديا، على قائمة القراءة أو بين أهم العناصر على إيدياس.

الإحصاء.

التصحيحات.

عند طلب تصحيح، يرجى ذكر مقبض هذا العنصر: ريبيك: هس: سيفروب: 0031. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك.

بالنسبة للأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح مؤلفيه أو عنوانه أو معلوماته المجردة أو الببليوغرافية أو التنزيلية، يرجى الاتصال ب: (أنكي هيلمر)

إذا كنت قد قمت بتأليف هذا العنصر ولم تسجل بعد مع ريبيك، فإننا نشجعك على القيام بذلك هنا. يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد.

إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج.

إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج.

إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب "الاستشهادات" في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد.

يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة.

المزيد من الخدمات.

متابعة سلسلة، والمجلات، والمؤلفين & أمب؛ أكثر من.

أوراق جديدة من قبل.

الاشتراك في إضافات جديدة إلى ريبيك.

تسجيل المؤلف.

الملامح العامة للباحثين الاقتصاد.

تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد & أمبير؛ حقول ذات صله.

الذي كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك.

ريبيك بيبليو.

المقالات المنسقة & أمب؛ أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة.

تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس.

EconAcademics.

بلوق مجمع للبحوث الاقتصاد.

سرقة أدبية.

حالات الانتحال في الاقتصاد.

أوراق سوق العمل.

ريبيك ورقة عمل سلسلة مخصصة لسوق العمل.

الخيال الدوري.

التظاهر كنت على رأس قسم الاقتصاد.

الخدمات من ستل فيد.

البيانات، والبحوث، وتطبيقات & أمب؛ أكثر من سانت لويس الاحتياطي الفدرالي.

استراتيجيات التداول الديناميكي واختيار المحفظة.

27 الصفحات نشرت: 24 سبتمبر 2004.

رافي بنصال.

جامعة ديوك ونبر.

كامبل R. هارفي.

جامعة ديوك - كلية فوكا لإدارة الأعمال. المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (نبر)؛ ديوك مبادرة الابتكار وريادة الأعمال.

ماغنوس داهلكيست.

كلية ستوكهولم للاقتصاد؛ بيت التمويل السويدي.

استراتيجيات التداول الديناميكي واختيار المحفظة.

استراتيجيات التداول الديناميكي واختيار المحفظة.

تاريخ مكتوب: 23 سبتمبر 2004.

ولا تعبر الحوافظ التقليدية الفعالة ذات التباين المتوسط ​​عن فرص خلق الثروة المحتملة التي تتيحها إمكانية التنبؤ بعائدات الأصول. نقترح طريقة بسيطة لبناء محافظ تدار على النحو الأمثل التي تستغل إمكانية أن عائدات الأصول يمكن التنبؤ بها. ونحن ننفذ هذه المحافظ في كل من إعدادات الأفق واحد ومتعدد الفترات. نقارن إستراتيجيات الحافظة البديلة التي تشمل محافظ شراء وحافظة ثابتة. ونجد أن المحافظ المدارة يمكن أن تحسن بشكل كبير من التباين المتوسط ​​التباين، على وجه الخصوص، للمستثمرين مع آفاق الاستثمار من ثلاث إلى خمس سنوات. أيضا، وعلى النقيض من المشورة الشعبية، وتبين لنا أنه ينبغي تجنب استراتيجية شراء وعقد.

الكلمات الرئيسية: الاستراتيجيات الديناميكية، وتحسين التباين المتوسط، واختيار متعدد الأقطاب، والحدود الفعالة، والشراء والاستمرار في الاستثمار.

جيل التصنيف: G11، G12.

رافي بنصال.

جامعة ديوك ونبر ()

دورهام، نك 27708-0120.

كامبل هارفي (جهة الاتصال)

جامعة ديوك - كلية فوكا لإدارة الأعمال ()

دورهام، نك 27708-0120.

المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (نبر)

1050 شارع ماساتشوستس.

كامبريدج، ما 02138.

مبادرة ديوك للابتكار وريادة الأعمال ()

215 شارع موريس، جناح 300.

دورهام، نك 27701.

ماغنوس داهلكيست.

كلية ستوكهولم للاقتصاد ()

ستوكهولم، سي-111 60.

بيت التمويل السويدي ()

111 60 ستوخهولم.

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

مبادرات البحوث الاقتصادية في سلسلة أوراق عمل ديوك (إريد).

الاشتراك في هذه المجلة المجانية لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

أسواق رأس المال: كفاءة السوق إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

أوراق الموصى بها.

روابط سريعة.

حول.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo6 في 0.141 ثانية.